“量化交易”有着两层含义：一是从狭义上来讲，是指量化交易的内容，将交易条件转变成为程序，自动下单；二是从广义上来讲，是指系统交易方法，就是一个整合的交易系统。即为根据一系列交易条件，系统I34-定制I633-搭建53I9，WeChat/tg：hkkf5566，智能化辅助决策体系，将丰富的从业经验与交易条件相结合，在交易过程管理好风险控制。
量化交易至少应该包括五个方面的要素：
(1) 买入和卖出的信号系统。
(2) 牛市还是熊市的方向指引，比如用 200 天移动平均线分辨熊市中系统风险的规避。
(3) 头寸管理以及资金管理。
(4) 风险控制，运用信号源来确定止损位置，利用资产曲线和权益曲线来加以判定和管理。
(5) 投资组合，不一样的投资品种、不相同的交易系统 (不同功能和参数，有快有慢)以及不相间周期组合，现分散组合，让交易账户波动更加稳定。
strategy( "双均线策略" , overlay= true )
longTerm = input(title= "长期均线周期" , type=input.integer, defval= 200 )
shortTerm = input(title= "短期均线周期" , type=input.integer, defval= 50 )
stopLoss = input(title= "止损点" , type=input.integer, defval= 100 )
longMA = sma(close, longTerm)
shortMA = sma(close, shortTerm)
if (shortMA > longMA)
strategy.entry( "做多" , strategy. long )
if (shortMA < longMA)
strategy.entry( "做空" , strategy. short )
strategy.exit( "止损" , "做多" , stop=strategy.position_avg_price - stopLoss)
strategy.exit( "止损" , "做空" , stop=strategy.position_avg_price + stopLoss)
